听说专业的量化期权套利现在每年稳定40%以上?

2019年9月4日15:47:07 发表评论

跟业内人士吃饭,国内目前有专业机构在做量化期权套利,策略容纳资金一个亿左右,每年40%以上,更恐怖的是回撤只有千分之3,这些数据不公开因为他们不发产品也没必要发,是内部人士统计的,有这么大空间?

朋友是券商的相关部门的 可以看到不公开产品的业绩 跟我说了有几个机构专门做期权套利 吓我一跳

正瀛了解一下,首先你要有个无敌的模型,然后就可以吊打市场了

1亿,40%,0.3%,考虑现仓限额制度,期权流动性问题。三个条件同时成立不是很相信

听同事说过,前几年他在一个机构做量化CTA套利年化30%+,几乎无回撤。后来好像因为贴水还是什么的就做不了了。所以我觉得完全是有可能的。

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